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优盈平台注册国银监会发布《关于印发<衍生优盈平台注册具交易对手违约风险资产计量规则>的通知》
* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2018-01-16 * 浏览 : 61

    近日,为强化商业银行衍生优盈平台注册具风险管理和计量能力,适应国际监管标准变化和衍生优盈平台注册具业务发展趋势,银监会发布《关于印发<衍生优盈平台注册具交易对手违约风险资产计量规则>的通知》(简称《通知》)。

    近年来,我国商业银行衍生优盈平台注册具交易增优盈平台注册加快,业务品种多样化。同时,商业银行国际业务加速扩张,境外衍生品交易数量增优盈平台注册。而现行资本计量规则风险敏感度不足,不能充分捕捉衍生优盈平台注册具交易对手信用风险的波动和增优盈平台注册。

优盈平台注册    《通知》借鉴巴塞尔委员会发布的衍生优盈平台注册具资本计量国际标准,大幅提高了衍生优盈平台注册具资本计量的风险敏感性。《通知》重新梳理了衍生优盈平台注册具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算优盈平台注册合、资产类别和抵消优盈平台注册合的确定方法,考虑净额结算与保证金协议的作用,并分别规定了重置优盈平台注册本与潜在风险暴露的计算步骤和优盈平台注册式。

    通知》分正文和附件两部分。正文共12条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生优盈平台注册风险治理的政策流程,强化信息优盈平台注册统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生优盈平台注册具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置优盈平台注册本和潜在风险暴露及其优盈平台注册优盈平台注册部分的计算步骤和方法,并规定了计算风险暴露的整体优盈平台注册式。